Mi stai dicendo che non abilitare altri utenti a manipolare la connessione sputtana completamente il NAT? (E' quella la seconda spunta a cui ti riferisci immagino). Comunque il bridge di rete è una soluzione alternativa, magari un po' più complessa ma sicuramente più versatile, che a me ha sempre funzionato. Ti assicuro che sia con XP che con Vista, mettendo tutte le spunte a portata non ho mai avuto NAT aperto, ma potrei ricordami male, sono su Mac da parecchio tempo ormai.
Update: tralaltro il bridge di rete dovrebbe eliminare completamente il problema del NAT, mettendo la XBox sullo stesso segmento di rete del router. Dato che l'utente che ha aperto il thread ha non mi ricordo più quanti passaggi intermedi (e quindi più di un NAT da gestire) potrebbe essere la soluzione ideale.